첫 번째 커밋

2025-12-06 22:28:22 +09:00
commit 4c263e7866
21 changed files with 9733 additions and 0 deletions
--- a/power_backtest.py
+++ b/power_backtest.py
@@ -0,0 +1,335 @@
+from backtesting import Backtest, Strategy
+from backtesting.lib import crossover
+
+from backtesting.test import SMA, GOOG
+import sys
+import talib, numpy, time, random
+from itertools import product, combinations
+import pybithumb
+
+class CandlePatterns:
+    # 매수 패턴
+    _positive_patterns = [
+                          'CDL3STARSINSOUTH', # Three Stars In The South
+                          'CDL3WHITESOLDIERS', # 적삼병
+                          'CDLCONCEALBABYSWALL',
+                          'CDLDRAGONFLYDOJI',
+                          'CDLLADDERBOTTOM',
+                          'CDLMORNINGDOJISTAR',
+                          'CDLMORNINGSTAR',
+                          'CDLTAKURI',
+                          'CDLHAMMER',
+                          ]
+    # 매도 패턴
+    _negative_patterns = ['CDLEVENINGDOJISTAR', # 석별형
+                          'CDL2CROWS', # 2봉 까마귀형
+                          'CDL3BLACKCROWS', # 흑삼병
+                          'CDLADVANCEBLOCK', # 블록형 : 매수 탄력 약화, 고점에서 경고 패턴
+                          'CDLDARKCLOUDCOVER',
+                          'CDLEVENINGDOJISTAR',
+                          'CDLEVENINGSTAR',
+                          'CDLGRAVESTONEDOJI',
+                          'CDLHANGINGMAN',
+                          'CDLIDENTICAL3CROWS',
+                          'CDLINNECK',
+                          'CDLHOMINGPIGEON',
+                          'CDLMATCHINGLOW',
+                          'CDLONNECK',
+                          'CDLSHOOTINGSTAR',
+                          'CDLUPSIDEGAP2CROWS',
+                          'CDLINVERTEDHAMMER',
+                          ]
+    # 중립 패턴
+    _fence_patterns = ['CDL3INSIDE',
+                       'CDL3LINESTRIKE',
+                       'CDL3OUTSIDE',
+                       'CDLABANDONEDBABY',
+                       'CDLBELTHOLD', # 상승/하락 샅바형
+                       'CDLBREAKAWAY',
+                       'CDLCLOSINGMARUBOZU',
+                       'CDLCOUNTERATTACK',
+                       'CDLCONCEALBABYSWALL',
+                       'CDLENGULFING',
+                       'CDLGAPSIDESIDEWHITE',
+                       'CDLHARAMI',
+                       'CDLHARAMICROSS',
+                       # 'CDLHIGHWAVE', # 꼬리나 머리털이 길때
+                       'CDLHIKKAKE',
+                       'CDLHIKKAKEMOD',
+                       'CDLKICKING',
+                       'CDLKICKINGBYLENGTH',
+                       # 'CDLLONGLEGGEDDOJI', # Long Legged Doji
+                       # 'CDLLONGLINE', # Long Line Candle
+                       # 'CDLMARUBOZU', # Marubozu
+                       'CDLMATHOLD',
+                       'CDLPIERCING',
+                       # 'CDLRICKSHAWMAN ', # 그냥 도지임
+                       # 'CDLSHORTLINE', # Short Line Candle 5:5
+                       'CDLRISEFALL3METHODS',
+                       'CDLSEPARATINGLINES',
+                       # 'CDLSPINNINGTOP', # 그냥 도지임
+                       'CDLSTALLEDPATTERN',
+                       'CDLTASUKIGAP',
+                       # 'CDLTHRUSTING', # 지속형
+                       # 'CDLTRISTAR', # 이 패턴은 거의 안나옴 추세 반전 패턴
+                       'CDLUNIQUE3RIVER',
+                       'CDLXSIDEGAP3METHODS',
+                       ]
+    # 역 중립 패턴(음봉때 진입, 양봉때 탈출)
+    _r_fence_patterns = ['CDLSTICKSANDWICH',
+                         ]
+
+    def get_fence_patterns(self):
+        return self._fence_patterns
+
+    def get_r_fence_patterns(self):
+        return self._r_fence_patterns
+
+    # 중복 제거
+    def get_trade_patterns(self):
+        return self._negative_patterns + self._positive_patterns
+
+    def get_long_patterns(self):
+        return self._positive_patterns
+
+    def get_short_patterns(self):
+        return self._negative_patterns
+
+class StrategyCandlePattern(Strategy):
+    _use_patterns = None
+    pattern_data = None
+    _sl_percent = 0.03 # 2%
+
+    # 캔들 패턴
+    cp = CandlePatterns()
+
+    # 매수 패턴
+    _positive_patterns = cp.get_long_patterns()
+    _negative_patterns = cp.get_short_patterns()
+    _fence_patterns = cp.get_fence_patterns()
+    _r_fence_patterns = cp.get_r_fence_patterns()
+
+    def init(self):
+        close = self.data.Close
+        low = self.data.Low
+        high = self.data.High
+        open = self.data.Open
+
+        data = [None] * len(self.data.Close)
+
+        for p in self._use_patterns:
+            f = getattr(talib, p)
+            res_arr = f(open, high, low, close)
+
+            # 100 is plus candle / -100 is minus candle
+            for i in range(0, len(res_arr)):
+                # print(p, res_arr[i])
+
+                if int(res_arr[i]) is not 0:
+                    data[i] = {p : int(res_arr[i])}
+
+        self.pattern_data = data
+
+    def next(self):
+        idx = (self._broker._i)-1
+        # 스탑 로스 = 현재가격 - (현재가격*0.03) => 2퍼센트 스탑로스
+
+        if self.pattern_data[idx] is not None:
+            pattern, value = list(self.pattern_data[idx].items())[0]
+            sl = self.data.Close[-1] - (self.data.Close[-1] * self._sl_percent)
+
+            if pattern in self._positive_patterns: # 매수 패턴
+                if not self.orders.is_long:
+                    self.buy(sl=sl)
+            elif pattern in self._negative_patterns: # 매도 패턴
+                if self.orders.is_long:
+                    self.position.close()
+            elif pattern in self._fence_patterns: # 중립 패턴
+                if int(value) > 0:
+                    if not self.orders.is_long:
+                        self.buy(sl=sl)
+                elif int(value) < 0:
+                    if self.orders.is_long:
+                        self.position.close()
+                        # self.sell()
+            elif pattern in self._r_fence_patterns: # 역중립 패턴(역 추세)
+                if int(value) > 0:
+                    if self.orders.is_long:
+                        self.position.close()
+                        # self.sell()
+                elif int(value) < 0:
+                    if not self.orders.is_long:
+                        self.buy(sl=sl)
+
+
+def data_columns_init(data):
+    # data.reset_index(level=0, inplace=True)
+
+    t_col = []
+    for c in data.columns:
+        t_col.append(c.lower().capitalize())
+
+    data.columns = t_col
+
+
+start_time = time.time()
+'''
+"day": "24H",
+"hour12": "12H",
+"hour6": "06H",
+"hour": "01H",
+"minute30": "30M",
+"minute10": "10M",
+"minute5": "05M",
+"minute3": "03M",
+'''
+df = pybithumb.get_ohlcv('BTC', 'hour')  # params : 종목, 시간
+df = df[:-1]
+data_columns_init(df)
+df = df[-1440:] # 최근 두달 데이터
+
+cash = 1000
+commission = .005
+top_profit = 0
+top_cash = 0
+data = df # GOOG
+
+# for test
+count = 0
+cp = CandlePatterns()
+fence_patterns = cp.get_fence_patterns() + cp.get_r_fence_patterns()
+trade_patterns = cp.get_trade_patterns()
+filtered_patterns = []
+
+long_patterns = cp.get_long_patterns()
+short_patterns = cp.get_short_patterns()
+
+# 베스트 패턴
+best_patterns = ['CDLUNIQUE3RIVER', 'CDLSHOOTINGSTAR', 'CDL3BLACKCROWS', 'CDL3STARSINSOUTH', 'CDLXSIDEGAP3METHODS', 'CDLHARAMI', 'CDLGRAVESTONEDOJI', 'CDLONNECK', 'CDLDARKCLOUDCOVER', 'CDLEVENINGDOJISTAR']
+
+StrategyCandlePattern._use_patterns = best_patterns
+bt = Backtest(data, StrategyCandlePattern, cash=cash, commission=commission)
+bt.run()
+
+if bt._results['Return [%]'] > top_profit:
+    top_profit = bt._results['Return [%]']
+    top_cash = bt._results['Equity Final [$]']
+
+    print("최종 금액 : %0.2f" % bt._results['Equity Final [$]'])
+    print("총 수익률 : %0.2f%%" % bt._results['Return [%]'])
+    print('-' * 60)
+    bt.plot()
+
+# 랜덤 픽
+while True:
+    r_long_patterns = random.choices(long_patterns, k=random.randrange(1, len(long_patterns)))
+    r_short_patterns = random.choices(short_patterns, k=random.randrange(1, len(short_patterns)))
+    r_fence_patterns = random.choices(fence_patterns, k=random.randrange(0, len(fence_patterns)))
+
+    filtered_patterns = list(set(r_long_patterns + r_short_patterns + r_fence_patterns))
+
+    StrategyCandlePattern._use_patterns = filtered_patterns
+    bt = Backtest(data, StrategyCandlePattern, cash=cash, commission=commission)
+    bt.run()
+
+    if bt._results['Return [%]'] > top_profit:
+        top_profit = bt._results['Return [%]']
+        top_cash = bt._results['Equity Final [$]']
+
+        print("최종 금액 : %0.2f" % bt._results['Equity Final [$]'])
+        print("총 수익률 : %0.2f%%" % bt._results['Return [%]'])
+        print(StrategyCandlePattern._use_patterns)
+        print('-' * 60)
+        bt.plot()
+
+pass
+# Filtering Trade Patterns
+for pattern in list(combinations(trade_patterns, 2)):
+    StrategyCandlePattern._use_patterns = pattern
+
+    bt = Backtest(data, StrategyCandlePattern, cash=cash, commission=commission)
+    bt.run()
+
+    # 해당 패턴이 데이터에 존재 할 경우 추가
+    if bt._results['Return [%]'] != 0:
+        filtered_patterns += pattern
+
+filtered_patterns = list(set(filtered_patterns))
+
+# Filtering Fence Patterns
+for pattern in fence_patterns:
+    StrategyCandlePattern._use_patterns = [pattern]
+
+    bt = Backtest(data, StrategyCandlePattern, cash=cash, commission=commission)
+    bt.run()
+
+    # 수익률, 승률, 승패 등으로 필터링 기준 조정 => 승률이 좋던가, 수익이 좋던가
+    if bt._results['Return [%]'] > top_profit:
+        top_profit = bt._results['Return [%]']
+        top_cash = bt._results['Equity Final [$]']
+
+        print("최종 금액 : %0.2f" % bt._results['Equity Final [$]'])
+        print("총 수익률 : %0.2f%%" % bt._results['Return [%]'])
+        print(StrategyCandlePattern._use_patterns)
+        print('-' * 60)
+
+    # 해당 패턴이 데이터에 존재 할 경우 추가
+    if bt._results['Return [%]'] != 0:
+        filtered_patterns.append(pattern)
+
+# 모든 경우의 수
+for index in list(range(2, len(filtered_patterns) + 1)):
+# for index in list(range(len(all_patterns), len(all_patterns) + 1)):
+    for patterns in list(combinations(filtered_patterns, index)):
+        StrategyCandlePattern._use_patterns = patterns
+
+        bt = Backtest(data, StrategyCandlePattern, cash=cash, commission=commission)
+        bt.run()
+
+        if count < len(StrategyCandlePattern._use_patterns):
+            count = len(StrategyCandlePattern._use_patterns)
+            print(len(StrategyCandlePattern._use_patterns))
+            e = int(time.time() - start_time)
+            print('{:02d}:{:02d}:{:02d}'.format(e // 3600, (e % 3600 // 60), e % 60))
+
+        if bt._results['Return [%]'] > top_profit:
+            top_profit = bt._results['Return [%]']
+            top_cash = bt._results['Equity Final [$]']
+
+            # print(bt._results)
+            print("최종 금액 : %0.2f" % bt._results['Equity Final [$]'])
+            print("총 수익률 : %0.2f%%" % bt._results['Return [%]'])
+            print(StrategyCandlePattern._use_patterns)
+            print('-'*60)
+            bt.plot()
+
+        del bt
+
+e = int(time.time() - start_time)
+print('{:02d}:{:02d}:{:02d}'.format(e // 3600, (e % 3600 // 60), e % 60))
+
+'''
+사이클 주기 : 3달?
+매수/매도 패턴 쌍으로 수익 실현 횟수를 수치화 하여 확률적 접근으로? => 패턴별 승패수 = 승률제
+시간봉 두달 37.62%
+['CDLHOMINGPIGEON', 'CDLSHOOTINGSTAR', 'CDLRISEFALL3METHODS', 'CDLINNECK', 'CDLXSIDEGAP3METHODS', 'CDLLADDERBOTTOM', 'CDLABANDONEDBABY', 'CDL3LINESTRIKE', 'CDLTASUKIGAP', 'CDL3STARSINSOUTH']
+
+시간봉 두달 35퍼 : 
+['CDL3WHITESOLDIERS', 'CDL3WHITESOLDIERS', 'CDLEVENINGDOJISTAR', 'CDL2CROWS', 'CDLSHOOTINGSTAR', 'CDLINNECK', 'CDLONNECK', 'CDLADVANCEBLOCK', 'CDLIDENTICAL3CROWS', 'CDLDARKCLOUDCOVER', 'CDLINNECK', 'CDL3LINESTRIKE', 'CDLCONCEALBABYSWALL', 'CDLXSIDEGAP3METHODS']
+5분봉 일주일 6퍼 : 
+('CDLMORNINGDOJISTAR', 'CDLHANGINGMAN', 'CDLHIKKAKEMOD', 'CDLSEPARATINGLINES', 'CDLUNIQUE3RIVER')
+
+- 캔들 신호에 따라 매매, 보조지표는 시그널로
+- 패턴별 신뢰도 측정 => 이브닝스타 - 5봉 뒤 가격 다운(종가)
+
+- 해당 데이터에 패턴이 있는지 체크 후 필터 리스트에 추가
+- 매매 패턴은 그래도 사용하고, 보조지표 기반 시그널로 작동 => 패턴별 가중치가 다르게 => 슈팅스타 백점 등
+- 보조지표를 베이스 시그널로 활용
+- 시간대별로 반복문 추가
+- 최대 패턴 갯수 구하기
+# 매수/매도 패턴끼리 먼저 조합하여 경우의 수 도출
+# 수익이 있는 캔들 패턴만 보조지표와 조합 => 중립 캔들 패턴만, 매수/매도 시그널 패턴은 그냥 조합 사용
+# 패턴을 시그널로 활용(사용중인 모든 패턴이 True 일때만 매수/ False 매도로 구성) => 보류 => 보조지표를 시그널로 활용
+# 봉별 단일 시그널로 활용할 지, 복합 시그널(두개 이상)로 활용 할지..
+# 매매 패턴의 경우 데이터에 존재하는지 체크 후 패턴 리스트에 추가
+'''